cvxpy Optimización de la cartera

Question

Estoy tratando de entender cuál es la mejor manera de construir los parámetros utilizando el motor cvxpy.

He visto este post: más de una lista forma de construir las restricciones, etc.

y este post: más notación matricial forma de construir las restricciones, etc.

Quiero preguntar: ¿hay algún problema en seguir cualquiera de las dos "notaciones"?

Gracias

Answer 1

No hay ninguna diferencia, pero yo sugeriría usar matrices, ya que los problemas de optimización son más intuitivos cuando se miran las matrices. Cuando hice esto me ayudó a reconocer lo que significan las diagonales de la matriz, etc. Y para la optimización lineal simple Ax=b es mejor pensar en A como la matriz, y en x y b como vectores (también matrices técnicamente pero da igual). Espero que esto ayude. Yo también usaría Python o R para este tipo de cosas. Los optimizadores son geniales en Python y creo que es más intuitivo las entradas que vas a utilizar