Me encontré con Michael Halls-Moore artículo sobre el uso de la prueba del exponente de Hurst para determinar si una serie temporal de precios tiene una inversión de la media, sigue la tendencia o se acerca más a un paseo aleatorio, pero ¿no ignora esto el hecho de que los instrumentos financieros a menudo presentan un "efecto de rebote entre la oferta y la demanda"? En cuyo caso, ¿es su enfoque de utilizar el exponente de Hurst un poco demasiado ingenuo para utilizarlo en la práctica?
¿Existen otras formas de determinar si una serie temporal de precios es de reversión de la media o de seguimiento de la tendencia, específicamente para los instrumentos financieros, que sean más aplicables en el mundo real?
