Me gustaría crear una simulación de monte carlo para determinar el precio futuro de una acción o índice con un cierto nivel de confianza. He visto ejemplos de esto descrito usando retornos lognormales, pero me gustaría incluir el riesgo de cola gruesa y la asimetría de caídas de precios frente a subidas de precios. ¿Existe una forma estándar de la industria para modelar esto, o una mejor práctica que sea ampliamente utilizada y aceptada?
Cómo modelar el precio de las acciones para una simulación de monte carlo con colas gruesas y riesgo asimétrico
- Preguntado el 29 de Mayo, 2021
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