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¿Cómo funciona un bot de trading de alta frecuencia?

He leído esto ( https://cryptodaily.co.uk/2019/11/what-you-need-to-know-about-high-frequency-trading-in-the-cryptocurrency-world ):

Volvamos a su orden de compra de 10 BTC e imaginemos que se dividida en diez órdenes de 1 BTC.

En algunas bolsas, los operadores tienen la posibilidad de poner un precio máximo que están dispuestos a pagar. Esto es algo que la bolsa utiliza si el precio cambia muy rápidamente y la orden de mercado falla. Así, si el precio de mercado de BTC precio de mercado es de 9.000, un operador indicaría el precio máximo como 9.050 o 9.100. Ahora vamos a la parte divertida.

Como recuerda, su operación se dividió en diez órdenes de 1 BTC y indicó que su precio máximo era de 9.100. Imaginemos ahora que el primer BTC se procesó fácilmente y se le entregó por 9000 porque es el precio de mercado.

Una vez que se procesa ese 1 BTC, el servidor de HFT notará que la operación que se ha hecho inmediatamente. Estamos hablando de nanosegundos aquí debido a la la co-localización en el servidor de la bolsa. Inmediatamente te identifica como como un gran operador, ya que está programado para pensar que una gran operación es sólo una parte de otra aún mayor.

Por lo tanto, comenzará a tratar de identificar su precio máximo. Ha visto que has comprado 1 BTC por 9000, así que intentará algo como 9500 pero fallará. Después del fracaso, intentará 9400, 9300 y todo el camino hasta 9100.

Una vez que adivina que estás dispuesto a pagar 9100, compra todos los BTC con precio de 9000 en el servidor de la bolsa porque tiene un acceso más rápido y luego te los vende todos por 9100 dólares cada uno. De este modo, el usuario HFT usuario de HFT obtiene un beneficio de alrededor de 800-900 en un milisegundo, mientras que usted tiene pagar más por el resto de su pedido de BTC.

Si es así, ¿cómo identifican el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar?

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ManNi PandiT Puntos 1

Eso es totalmente erróneo. Cuando usted coloca su orden de compra de 10x 1BTC a 9100, probablemente sacará la orden de compra en el libro de órdenes limitadas que es al precio de 9001, 9002 .... etc.

Y es imposible que alguien pueda procesar la información en unos pocos ns. Todo el artículo está escrito por alguien que no sabe nada de HFT y quiere "impresionar" a alguien como si supiera mucho....

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Gracias, ¿puede comentar cómo ganan dinero los bots HFT entonces? No puedo entender lo que hacen

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Cada uno tiene su propia estrategia y es difícil decir un método universal. Y el HFT es diferente del trading algorítmico también

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Estoy de acuerdo en que varía. Pero en general, cuando un producto se negocia de forma descentralizada (en muchas bolsas, en lugar de una), la HFT puede beneficiarse de pequeñas discrepancias temporales entre los lugares. No sé nada de BTC pero probablemente también tenga esta "característica".

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Dan Coates Puntos 977

No. Si envías 10 órdenes por 1 btc y todas ellas llegan al motor de comparación, entonces en cualquier microestructura sana deberías conseguir que tus órdenes se procesen antes de que el contador tenga tiempo de procesar tus 9 órdenes de seguimiento (asumiendo que tu precio límite está por encima de la mejor oferta).

Y si pueden reaccionar a la primera orden antes de que las otras lleguen a la puerta de enlace, entonces no podrían probar contra sus órdenes de seguimiento.

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Gracias, ¿puede comentar cómo ganan dinero los bots HFT entonces? No puedo entender lo que hacen

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" Los "bots HFT" son tan diversos que no está bien definido hablar de lo que "hacen", ya que sugiere que hay una única estrategia hft. HFT sólo significa cualquier estrategia que procesa datos de mercado en tiempo real y toma decisiones basadas en ellos. Un ejemplo de strat muy básico es el arbitraje de precios entre dos mercados bursátiles en caso de que se crucen. Comprar la oferta más baja y vender la oferta más alta. Eso requiere HFT, ya que las ineficiencias del mercado duran sólo una fracción de segundo normalmente.

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