Actualmente estoy trabajando en un algoritmo para estimar los precios al contado implícitos en los futuros de materias primas utilizando un documento bastante antiguo (Schwartz 1997).
Mi algoritmo funciona muy bien, sólo tengo que analizar los datos para optimizar los parámetros. Se trata de un filtrado de Kalman que utiliza un modelo de un factor en el que se supone que el logaritmo del precio al contado de la materia prima sigue un proceso de reversión de la media del tipo Ornstein-Uhlenbeck, para los que tengan curiosidad.
Me encantaría que alguien me dijera dónde puedo encontrar los precios diarios de los futuros de diferentes duraciones de contrato, con el tiempo restante hasta el vencimiento (o la fecha de vencimiento). He intentado buscar en Google, por supuesto, pero o bien tengo que pagar por la información o el tiempo no se da.
Gracias de antemano. Para los que estén interesados puedo publicar los resultados y el código python por si queréis probarlo vosotros mismos.
