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Fórmula estándar para Solvencia II

Soy licenciado en Matemáticas y Física pero me gustaría tener una carrera en Finanzas. El próximo mes de octubre empezaré un máster en Matemáticas Financieras, pero ya estoy leyendo sobre ciertos temas para preparar una entrevista de trabajo con un regulador financiero nacional que podría tenerme en cuenta si tengo la suerte de hacerlo. Tendré que demostrar que entiendo Solvencia II (la directiva de la UE) para las compañías de seguros. Se mencionaron específicamente la "Fórmula Estándar" y las "Pruebas de Estrés". Leyendo sobre ellas, me encontré con lo siguiente: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00403662v2/document

Contiene lo siguiente:

Denote

$(F_t)_{t\geq0}$ - la filtración que permite caracterizar la información disponible para cada fecha;

$\delta_u$ - el factor de descuento que se expresa con el tipo de interés instantáneo libre de riesgo $r_u=\delta_u=e^{-\int_0^ur_h\,dh}$ ;

$P_t$ -los flujos de caja del pasivo (siniestros, comisiones, gastos) para el periodo t;

$R_t$ - el beneficio de la empresa en el periodo t.

Equidad $E_0$ y el valor razonable de los pasivos en la fecha de inicio, $L_0$ se calculan de la siguiente manera:

\begin {eqnarray} L_0=E_Q \left [ \sum_ {u \geq1 } \delta_u\cdot P_t \vert F_0 \right ] \end {eqnarray}

y

\begin {eqnarray} E_0=E_Q \left [ \sum_ {u \geq1 } \delta_u\cdot R_t \vert F_0 \right ] \end {eqnarray}

Necesito alguna orientación, tal vez un libro o página web para entender mejor estos términos que son nuevos para mí. Cualquier ayuda sería muy apreciada, incluso algunas experiencias de la vida real para prepararme para lo que debo esperar. ¿Existe algún programa informático que los calcule? Muchas gracias.

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hwiechers Puntos 4717

Su enlace hace referencia a un documento que compara la Fórmula Estándar (enfoque prescrito para los cálculos del SII) y los Modelos Internos (donde las empresas solicitan utilizar su propio enfoque para derivar los requisitos de capital). Es un documento antiguo (2009). Mi sugerencia sería empezar por echar un vistazo al último Especificaciones técnicas (30 de abril de 2014) y navegar por cualquier documento adicional de interés según este guía .

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