No soy para nada un experto en finanzas, pero hace poco se me ocurrió esta idea a partir de una conversación con un amigo sobre si es posible ganar dinero empezando con una cantidad fija de dólares y luego tratar de seguir cambiándola por otras monedas y finalmente volver a cambiar a dólares obteniendo beneficios.
Un ejemplo debería ser algo así: $10 ¥10000 €5 $ 12 (beneficio)
¿Es posible? ¿Existe una palabra para ello? Como persona física, ¿es prudente hacer esto como forma de inversión?
Hace poco tuve esta idea de ...
No eres el primero. (O el 8000º).
¿Existe una palabra para ello?
Arbitraje (pronunciado en francés) es "la compra y venta simultánea de un mismo activo en diferentes mercados con el fin de beneficiarse de pequeñas diferencias en el precio de comilla del activo. Aprovecha las variaciones de corta duración en el precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas.
El arbitraje existe como resultado de ineficiencias del mercado y ambos explota esas ineficiencias y los resuelve ."
Lamentablemente, no, no puedes ganar dinero con ello, porque otras personas ya lo han hecho.
EDIT: "cryptocurrency" no es una palabra mágica que hace que el comercio niegue las leyes de la economía y la sociología. La respuesta a si se puede arbitrar la criptodivisa es la misma que a todas las demás divisas: lo ineficientes (lentitud en los cambios de precios que se reflejan de mercado a mercado) que son los mercados de criptodivisas. I garantía que no eres la 8000ª persona que intenta arbitrar criptodivisas. Si todavía hay una diferencia de precios entre los mercados, todo el mercado de criptodivisas está seriamente roto.
Un ejemplo debería ser algo así: $10 ¥10000 €5 $ 12 (beneficio)
Esto se llama arbitraje triangular . El concepto es sencillo y conocido. El proceso no está exento de riesgos. Hay muchas trampas potenciales de ejecución. Incluso si consigue identificar un ciclo rentable, los precios podrían cambiar antes de que consiga completar el ciclo. Su ejemplo incluye tres operaciones (USD JPY; JPY EUR; EUR USD). Durante la ejecución de la primera operación, los precios de los pares de divisas de la segunda y tercera operación pueden moverse de tal manera que el ciclo completo no sea rentable. Por estas razones (y muchas otras), es posible que los inversores minoristas no puedan ganar dinero con el arbitraje triangular.
Ya que parece ser un programador, puede que le interese saber que el Algoritmo de Bellman-Ford puede utilizarse para comprobar rápidamente si existe o no un ciclo de arbitraje rentable y, en caso afirmativo, encontrar uno de los ciclos. La detección de ciclos de arbitraje es una de las aplicaciones de los algoritmos del camino más corto, y este uso se menciona en libros de texto de algoritmos populares como Algoritmos de Sedgewick y Wayne (véase § 4.4 Caminos más cortos ), y Introducción a los algoritmos por CLRS (véase el problema 24-3 "Arbitraje").
El algoritmo de Bellman-Ford sólo encuentra un ciclo. Para obtener la lista de todos los ciclos rentables, debería bastar con una simple búsqueda en profundidad (DFS) (la ineficacia de DFS puede no importar si sólo se trata de un pequeño número de pares de divisas). Este es un ejercicio interesante para implementar algoritmos de gráficos, pero no esperes ganar dinero con tu implementación.
Uno de mis profesores (ingeniero establecido que hacía su doctorado en la edad avanzada que nos enseñaba) en la universidad hizo una sólida cantidad de dinero diseñando hardware especial, uno de cuyos usos era comerciar en las bolsas y ganar dinero precisamente de la manera que describes.
¿El problema para los pequeños jugadores?
Hay grandes jugadores con:
Esto les permite realizar estas operaciones antes de que el ordenador que ejecuta su aplicación de comercio llegue a autenticarse en la API estándar...
Hay dos maneras de hacerlo:
Una de ellas es encontrar ciclos "instantáneos" de pares de divisas que no sean completamente equivalentes y que den como resultado una cantidad mayor después de la conversión, como se explica en las otras respuestas.
Como dicen, la cuestión es que no eres ni mucho menos el primero en pensarlo, y el mercado tiende a autocorregirse, por lo que la ventana para hacerlo es muy muy muy corta, y las ganancias ínfimas.
Además, una vez que se tienen en cuenta los costes de las transacciones, la probabilidad de ganar dinero es muy pequeña, a menos que se trate de volúmenes muy grandes.
La otra forma es, en realidad, una simple especulación: cambias tu dólar por otra moneda que crees que se apreciará frente al dólar y, cuando lo haga, la vuelves a cambiar por el dólar (ni siquiera necesitas una tercera moneda en este caso, aunque nada te impide pasar por más divisas). Exactamente igual que si comprara acciones de una empresa cuyo precio cree que va a subir y las revendiera una vez que haya subido. Uno de los principales motores de las variaciones de cambio de divisas son los cambios en los tipos de interés, y mucha gente juega al oráculo tratando de adivinar lo que hará el banco central.
Al igual que las acciones, esto es, por supuesto, bastante arriesgado, ya que los tipos de cambio de las divisas no siempre van en la dirección que usted cree. Por otra parte, a veces hay otras fuerzas en juego que hacen posibles algunas operaciones con las divisas que no son posibles con las acciones, ya que los bancos centrales pueden tener políticas que les obliguen a comprar o vender a determinados precios.
Sin embargo, como consumidor, a menudo se verá afectado por el gran "diferencial" entre los tipos de compra y de venta, lo que significa que incluso si el tipo de cambio no se mueve en absoluto, perderá dinero.
Más o menos cuando se introdujo el euro, una gran tienda del Reino Unido aceptaba el euro como forma de pago (ya no lo hacen), y te devolvía el cambio en libras.
Por desgracia para ellos, habían confundido el tipo de cambio. En lugar de decir 1,00 libras esterlinas = 1,20 euros, aplicaron un tipo de cambio de 1,00 euros = 1,20 libras esterlinas. Así que cogiste 100 euros, compraste artículos por valor de cinco libras, te devolvieron 120 libras - 5 libras = 115 libras. Te quedaste con 30 libras, fuiste al banco y cambiaste las 85 libras restantes por 100 euros. Con tu nuevo billete de 100 euros volviste a la tienda y repetiste.
Se dieron cuenta muy pronto.
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