Multivariate Markov Regime switching GARCH

Question

Tengo una regresión con 4 variables independientes y una variable dependiente. Quiero implementar un modelo GARCH de cambio de régimen pero no he podido encontrar un paquete en R, Python o Matlab. El paquete MSGARCH disponible en R es para series uni-variadas, aparte de esto no he encontrado ningún paquete disponible. ¿Hay algún paquete de este tipo disponible?

Answer 1

Parece que está incluido en el paquete statsmodels, echa un vistazo a este ejemplo ?

Answer 2

Existe un código MATLAB desarrollado recientemente para manejar el modelo MS GARCH multivariante, compruebe esto enlace