Si no te interesan las correlaciones, etc. Yo simplemente haría una columna para cada fecha de rebalanceo, digamos que quieres rebalancear al final de cada año durante 50 años, tendrías 50 columnas, y una fila para cada número de simulaciones. Digamos 10.000 (cada fila va a ser la misma, pero rand() hará que el resultado sea diferente para cada una. La primera celda sería
$$ weight_{eq} * (0.05 + 0.15 * rand()) + weight_{bnd} * (0.03 + 0.06 * rand()) + weight_{cash} * (0.02 + 0.02 * rand())$$
Podría poner una fila en la parte superior que tenga el número de años y el deseo de pasar el 2% de la renta variable a los bonos y al efectivo. Por ejemplo, haga las ponderaciones como sigue:
$$ \frac{50-year}{50} (0.05 + 0.15 * rand()) + \frac {year}{50} (0.03 + 0.06 * rand()) + \frac {year}{50} (0.02 + 0.02 * rand())$$
El rendimiento total final sería el producto de (1 + cada una de estas cifras), suponiendo que se trata de rendimientos anualizados. Si se reequilibra con más o menos frecuencia que la anual, hay que multiplicar el interés por el porcentaje de un año y la desviación estándar por root cuadrada del tiempo. Mi respuesta probablemente cambiaría si no te estoy entendiendo bien, sobre todo con tu comentario sobre el truncamiento de los rendimientos del efectivo. Si yo mismo modelara esto, no tendría ninguna variación en la rentabilidad del efectivo.
