Referencias para aprender programación dinámica en tiempo continuo

Question

¿Alguien sabe de buenas referencias para aprender programación dinámica en tiempo continuo? Las referencias no tienen que ser libros. También podrían ser enlaces a recursos en línea. Los enlaces a discusiones claras y concisas, incluso de lo básico, serían útiles.

Answer 1

Programación dinámica y control óptimo por Bertsekas

Introducción al crecimiento económico moderno por Acemoglu

El libro de Acemoglu, a pesar de que se especializa en la teoría del crecimiento, hace un muy buen trabajo presentando programación dinámica de tiempo continuo.

Answer 2

Creo que la optimización dinámica de Kamien y Schwartz: El cálculo de variaciones y el control óptimo en economía y gestión es bastante conocida.

Answer 3

Procesos de Markov controlados y soluciones de viscosidad por Fleming y Soner incluye una serie de aplicaciones para finanzas y juegos diferenciales.

Answer 4

Una metodología muy agradable para aproximar el HJB es el esquema de viento a favor, que aprendí muy rápidamente usando las notas y códigos de Ben Moll et al.

Los ejemplos son versiones en tiempo continuo de modelos familiares de economías de agentes heterogéneos como Hugget y Aiyagari.