Rblpapi / bdh - cómo descargar los precios de todos los días de la semana - independientemente de si es un día festivo

Question

Utilizando bdh() Estoy intentando descargar los precios históricos de los días de la semana, independientemente de si el día de la semana es festivo o no. La opción por defecto no devuelve los días festivos de la semana. La única opción es devolver todos los días naturales.

La anulación debería ser Days=W, pero me da un error. Sería estupendo si alguien pudiera indicarme la dirección correcta. Muchas gracias.

blpConnect()

startdate <- as.Date("1999-01-29")

tickers <-  c("SPX Index","VIX Index")

opt <- c("periodicitySelection"="DAILY","currency"="USD")
overrides.week <- "Days"
names(overrides.week) = "W"

o

overrride.week <- c("Days"="W")

p.d.raw <- bdh(tickers, 
               fields="LAST PRICE",
               start = startdate, 
               end=Sys.Date(), 
               options=opt, 
               override=overrides.week)

da el error No se ha encontrado el subelemento de elección para el nombre 'securityData'.

Answer 1

Esta era una solución:

option.fields <- c("periodicitySelection", "nonTradingDayFillOption",
                   "nonTradingDayFillMethod", "periodicityAdjustment",
                   "adjustmentFollowDPDF", "currency")

option.values <- c("DAILY", "NON_TRADING_WEEKDAYS", "NIL_VALUE", 
                   "CALENDAR", "TRUE", "USD")

opt <- structure(option.values, names = option.fields)

p.d.raw <- bdh(tickers, 
               fields="LAST PRICE", 
               start=startdate, 
               end=Sys.Date(), 
               options=opt)