Parece que el problema de intentar estimar los parámetros del modelo para los modelos de tiempo continuo no se suele tratar en los libros de texto de econometría estándar, ni siquiera en los que se centran en las series temporales. Ciertamente, puedo leer y trabajar en investigaciones relativas a modelos de series temporales discretas, pero nunca he encontrado una introducción sobre cómo estimar modelos de tiempo continuo utilizando datos de muestreo discreto y tendría curiosidad por saber si alguien tiene sugerencias.
Respuesta
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rayradjr
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Se trata de un campo un poco especializado, por lo que es probable que no haya tantos libros y que estos temas no se traten en los textos estándar de econometría. Los modelos de valoración de opciones suelen ajustarse a los datos de las opciones en lugar de estimarse econométricamente a partir de los datos históricos. En el caso de los modelos estadísticos, suele ser más conveniente partir de un modelo discreto, ya que los datos son discretos de todos modos.
Sin embargo, hay algunos libros relevantes. Puede consultar, por ejemplo, "High-Frequency Financial Econometrics", de Ait-Sahalia y Jacod, que abarca la estimación de los modelos de difusión y salto.
