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Función de utilidad von-Neumann-Morgenstern vs. Bernoulli

Se dedica mucho tiempo a distinguir los grandes $U$ (von-Neumann-Morgenstern)v. pequeño $u$ (Función de utilidad Bernoulli). La función v.NM mapea desde el espacio de las loterías a los números reales, ya que representa la preferencia definida en el espacio de la lotería, mientras que la Bernoulli se define sobre cantidades seguras de dinero.

¿Por qué es tan importante esta distinción en la teoría de la utilidad esperada? Además, ¿qué nos permite esta distinción que es importante en la teoría de la utilidad esperada? ¿Cuál es la forma más intuitiva de entender que la teoría de la utilidad esperada está construida de esta manera?

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Las funciones mapean desde espacios muy diferentes a $\mathbb{R}$ Por lo tanto, la distinción es más necesaria que importante. Hasta este punto, la mayoría de las funciones de utilidad que se encuentran en micro se definen sobre bienes "seguros". vNM no lo es. Es bueno señalar esto, es un concepto inusual. No estoy seguro de lo que quieres decir con el resto de tu pregunta.

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@denesp . ¡Hola denesp! ¿Puedes explicar con más detalle por qué es necesario y cómo contrasta esto con el caso de los bienes "seguros" en la teoría del consumidor?

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He citado "seguro" en tu pregunta, así que asumo que conoces las funciones de utilidad de Bernoulli. He explicado la necesidad en el comentario anterior, no estoy seguro de lo que podría añadir.

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Coincoin Puntos 12823

La utilidad Bernoulli representa la preferencia sobre resultados monetarios . En cierto modo, esto no difiere de las típicas funciones de utilidad definidas sobre paquetes de consumo.

La utilidad vNM, en cambio, representa la preferencia sobre loterías de resultados monetarios . Por lo tanto, el argumento de la utilidad vNM es un objeto relacionado, pero categóricamente distinto, del objeto que es un argumento de la utilidad Bernoulli.

Por ejemplo, la función de utilidad de Bernoulli nos permite comparar las utilidades de tener $\$ 5 $ to having $\$7$ mientras que la utilidad vNM nos permite comparar las utilidades de la lotería $(0.2\otimes\$ 5,0.8 \otimes\$7)$ --- teniendo $\$ 5 $ with $ 20\% $ and $\$7$ con $80\%$ --- a la lotería $(0.6\otimes\$ 5,0.4 \otimes\$7)$ --- teniendo $\$ 5 $ with $ 60\% $ and $\$7$ con $40\%$ .

En este sentido, la distinción entre las funciones de utilidad Bernoulli y vNM son necesarias (ya que se aplican a objetos diferentes) más que importantes (ya que ambas representan algún tipo de preferencia al final), como dice @denesp en su comentario.

Además, si sólo consideramos las loterías degeneradas, es decir, las probabilidades son $0$ o $1$ entonces las utilidades vNM y Bernoulli coinciden. Es decir, la utilidad Bernoulli de tener $\$ 5 $ is exactly the same as the vNM utility of having $\$5$ con $100\%$ . Por lo tanto, distinguir las funciones de utilidad Bernoulli de las vNM nos permite examinar los efectos de incertidumbre aparte de la mera cantidad de "cosas" (ya sean bienes o dinero).

Por último, definir la utilidad sobre el dinero también nos permite estudiar la actitud de las personas ante el riesgo.

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@FrankSwanton De nada. Me alegro de haber podido ayudar :)

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Herr, ¿es su campo la teoría microeconómica o la teoría de juegos? Tengo algunas preguntas sencillas sobre cómo configurar el espacio de estrategia para el juego bayesiano, si quiere comentarlas...

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Consideremos un juego bayesiano estático en el que la naturaleza se mueve para decidir el estado del mundo y luego los jugadores se mueven simultáneamente para jugar el juego. Ambos jugadores conocen la distribución de probabilidad ex-ante sobre los dos posibles tipos de mundo. En este juego, ¿cuál sería el conjunto de estrategias de cada jugador? Supongamos que la acción del jugador 1 es U y D y la del 2 es L y R.

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