Definición del argumento "tenor" en el objeto de clase Schedule de QuantLib

Question

En QuantLib un objeto de la clase Schedule toma const Period &tenor como argumento.

Me gustaría saber qué es lo que tenor se supone que es.

Supongamos que quiero fijar el precio de un bono a tipo variable (es decir, utilizar el Schedule como argumento para FloatingRateBond objeto) que paga trimestralmente el EURIBOR cada dos meses: por lo que he leído hasta ahora, el tipo de interés trimestral del EURIBOR (a plazo) se fija mediante un IborIndex mientras que no estoy seguro de cómo puedo establecer la frecuencia de pago.

Tal vez debería usar eso Schedule argumento ( tenor = "2M" aquí)?

P.D.: para evitar demasiadas preguntas sobre QuantLib aquí, estoy buscando alguna referencia que explique temas como el de esta pregunta, es decir, la definición en lenguaje natural de los argumentos de las clases y métodos. ¿Pueden sugerirme alguna fuente adecuada para este propósito?

Answer 1

Tenor es sólo un término diferente para tiempo de maduración . Se genera un calendario a partir de startDate y endDate en combinación con un tiempo de maduración y alguna información sobre los detalles del calendario.

Este es un ejemplo de la presentación de Dimitri Reiswich de quantlib.com Espero que te aclare el uso del horario:

void testingSchedule1 (){
Date begin (30 , September ,2009) , end (15 , Jun ,2012);
Calendar myCal = Japan ();
BusinessDayConvention bdC= BusinessDayConvention ( Following );
Period myTenor (6, Months );
DateGeneration :: Rule myRule = DateGeneration :: Forward ;
Schedule mySched (begin ,end , myTenor ,myCal ,bdC ,bdC , myRule , true );
std :: vector <Date > finalSched = mySched . dates ();
BOOST_FOREACH ( Date d, finalSched ) std :: cout << d << std :: endl ;
}

que genera las siguientes fechas:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

Como puede ver, su suposición es realmente correcta: el calendario contiene todas las fechas de pago. La entrada que tiene que darle simplemente

Period myTenor (2, Months );

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Información general sobre las clases

Si busca algo que trate específicamente de patrones de diseño para las finanzas, le recomiendo Libro de Mark Joshis sobre este tema . Pero, ojo, es bastante difícil para los novatos en C++, la parte de finanzas es en realidad bastante fácil. Por lo demás, creo que deberías buscar en Patrones de diseño en general, desgraciadamente el único libro que he leído sobre esos es el de Heads First, realmente no puedo recomendar esos siempre que seas mayor de 12 años.