No hay manera de responder a esto con certeza, ya que los "problemas" sugeridos por su pregunta son muchos (en realidad no son problemas, son fallos de expectativas - una EMA hace exactamente lo que dice - proporciona un precio medio ponderado exponencialmente). He aquí algunas posibilidades:
- Observar unos cuantos gráficos no es suficiente para saber si algo funcionaría o sería rentable en el comercio real. Para tener confianza en su capacidad de predicción, habría que codificar y probar a fondo la estrategia en miles de casos con deducciones realistas de deslizamiento, diferencial y comisiones.
- Muchos mercados tienen una reversión de la media, especialmente en plazos más cortos. Esto significa que tienden a retroceder hacia su precio medio en lugar de alejarse de él.
- El hecho de que una estrategia haya funcionado históricamente no garantiza que siga siendo rentable (o, filosóficamente, el problema de la inducción: que los futuros pasados se parezcan a los pasados no significa que los futuros lo hagan).
- En realidad, un EMA no es tan simplista. Una simple media móvil sí lo es. Y hablando en general desde mi propia experiencia de pruebas, las soluciones más simples tienden a ser más robustas a largo plazo; los sistemas simples de cruce de MA tienden a ser mejores que los de EMA.
- Los promedios son cálculos atrasados.
- Los operadores e inversores tienden a gravitar hacia la complejidad y la sofisticación, incluso cuando no les sirve de nada. Su afirmación . . .
Sé que obviamente no es así, ya que si lo fuera, todo el mundo lo haría.
. . simplemente no es correcto. Hay un montón de estrategias de trading que se publicaron hace décadas y que siguen siendo rentables a día de hoy, y han hecho a sus usuarios increíblemente ricos (por ejemplo, el seguimiento de tendencias). Pero no todo el mundo las utiliza (normalmente porque están obsesionados con algún "santo grial" de los beneficios fáciles).
