¿cómo elegir un ajuste de precios, una fecha de balanceo y un centro de datos para mi estrategia de negociación?

Question

Tengo muchas dudas acerca de qué fecha de rodaje y ajuste de precios debo utilizar. Necesito hacer un backtest de unos 50 futuros diferentes. 6 índices (mini sp500, Nikkei 225 ), 10 agrícolas (soja, avena, maíz .), 3 cárnicos (ganado vivo, cerdo magro, ganado de engorde), 8 divisas (yen, dólar australiano, libra, franco suizo ), 5 metales (plata, oro, paladio ), bonos del Tesoro (10 años, 5 años ), bonos de EE.UU. a 30 años y algunos más

Mi backtest es para 15 años desde 2000 hasta 2015. He elegido el método del canal de Panamá hacia atrás, rodando con el interruptor de interés abierto y con una profundidad # 1 en todo entonces.

Mi pregunta es ¿Es eso correcto? O debería usar diferentes tipos de métodos para los diferentes tipos de futuros (agrícolas, metales, divisas )

Otra cuestión es que los SCF FUTURES de algunos futuros tienen lagunas en los gráficos. Hay varios con estos huecos entre 2009 y 2012 (la mayoría de las divisas y los futuros agrícolas). El ejemplo de abajo es el futuro del yen.

No sé por qué producir estas lagunas o barras no continuas.

Muchas gracias por su tiempo.

Answer 1

Primero echaría un vistazo a Metodología de la lista del SCF de Quandl (si aún no lo ha hecho). En mis pruebas personales he utilizado tiradas ponderadas basadas en el último día de negociación o en el primer día del mes, simplemente porque prefiero el determinismo de cuándo tiene lugar la tirada y cómo debe tener lugar. La otra ventaja de esta tirada ponderada es que puede suavizar las diferencias de precios entre los meses, ya que si el diferencial entre el primer y el segundo mes es grande, este enfoque facilita la entrada en el segundo mes durante un par de días.

Por otro lado, el tipo que escribió este puesto prefiere no hacer ningún ajuste, porque los "gaps de rollover se tratan igual que los gaps tradicionales y tienen una probabilidad muy alta de llenarse en algún momento en el futuro". Esa es una creencia común en el mundo del análisis técnico, y si usted está de acuerdo entonces también podría preferir una metodología de rollover sin ajuste.

TLDR: A fin de cuentas, depende de una combinación de lo que intentas hacer y de tus preferencias personales. Sólo tienes que asegurarte de que sabes lo que pasa con la metodología de rodaje que has elegido.

Answer 2

"Otra cuestión es que los SCF FUTURES de algunos futuros tienen lagunas en los gráficos. Hay varios con estos huecos entre 2009 y 2012 (la mayoría de las divisas y los futuros agrícolas). El ejemplo de abajo es el futuro del yen".

Parece que hay algo mal en tus datos. El 6J es líquido y cotiza 23 horas al día.

EDIT: ¿qué son los "SCF FUTURES"?