Forex ECN para el comercio algorítmico

Question

Estoy buscando un corredor de divisas que me permita:

• añadir órdenes limitadas al libro de órdenes y

• negociar con otros clientes

  Sin embargo, cuando miro el aspecto de fxcm, alpari, robofx, ... parece que lo único que hacen es:

1) tomar mi orden (sólo como una orden de mercado)

2) tomar la prima que obtienen de su liquidez

3) añadir 1 punto en cualquier dirección

4) procesar mi pedido

Idealmente, me gustaría poder colocar órdenes para operar contra otros clientes en el mismo brokerage/ECN.

¿Hay algún corredor que me permita hacer esto?

Gracias.

(Estoy buscando la empresa más pequeña que me permita probar algunos algoritmos antes de que me coman vivo los equipos de doctores en estadísticas, doctores en ciencias de la computación y doctores en FPGA).

Puntos extra si es compatible con el protocolo FIX.

Answer 1

No ha indicado con qué cantidad pretende financiar sus "operaciones", por lo que, sin tener en cuenta esto, puedo recomendarle lo siguiente por experiencia personal:

• Interactive Brokers (Excelentes ejecuciones/fills de fx, deslizamiento de cero a extremadamente manejable, spreads y estructura de comisiones altamente competitivos para lo que se obtiene, protocolo FIX, modelo de negocio basado en ECN. Puntos negativos: Datos instantáneos, no hay datos reales basados en ticks. )

• Lmax (una de las mejores APIs que he visto y un modelo de negocio interesante, ECN)

• FXAll (ejecuciones y liquidez superiores, diferenciales ajustados, estructuras de comisiones manejables, conectividad FIX, ECN

• DukasCopy (broker suizo bastante consolidado, spreads ajustados, buena liquidez, conectividad FIX, modelo de negocio basado en ECN)

Advertencia: todo depende del tamaño que pretenda negociar (no todos los corredores/ECN ofrecen una liquidez igual de superior), de los pares que desee negociar (no todos ofrecen ejecuciones de divisas de mercados emergentes competitivas), de la conectividad exacta que busque y, lo que es más importante, de la frecuencia de las operaciones que se proponga (= si quiere estar ubicado o no).

Answer 2

Recientemente he estado buscando el mismo tipo de corredor. Este enlace ofrece una lista de corredores con el depósito mínimo requerido y la comisión cobrada. También da una descripción útil y concisa de NDD, STP, ECN (justo en la parte inferior).

Answer 3

@Matt Wolf tiene buena información.

En cuanto a su comentario de "operar contra otros clientes"; para evitarlo, deberá participar en una "verdadera ECN". Lo creas o no, eso podría requerir una configuración costosa (requisitos de flujo mínimo, tamaños de orden mínimos, etc.) especialmente si el flujo es anónimo. HotspotFx Según sus propias preguntas y hablando con corredores que se conectan a Hotspot, no es muy útil si no vas a operar con tamaños mínimos de 100k (1.00 lotes en mt4). Usted puede personalizar los feeds para obtener avg 1-10Mil top of book, pero le costaría. Si usted está buscando para "probar", entonces usted necesita para comenzar con un corredor de calidad al por menor que le puede dar acceso PoP.

Creo que su búsqueda del corredor de divisas al por menor avg reveló corredores que internalizan casi el 100% de su flujo, sin intención de hacer un mercado legítimo (el proverbial ' bucketshop ') La comunidad de forex minorista OTC tiene, en efecto, numerosos conflictos de intereses para el trader principiante. Es como preguntar al casino cómo se juega al blackjack. Sólo pueden proporcionar las reglas más básicas. Si profundizaran en cómo se barajan las cartas, por qué te sirven bebidas alcohólicas "gratis", etc. podrías utilizarlo para desarrollar una estrategia informada (jugar para ganar contra la casa). Dado que la mayoría de los juegos de casino funcionan con un modelo de beneficios de "tú pierdes, yo gano", la mejor manera de gestionar el conflicto de intereses es para evitar tocar en esos lugares .

Un corredor de divisas minorista tiene un modelo de negocio similar: "beneficios del corredor = pérdidas del cliente". Así que tienen todos los incentivos para darte información que te haga operar en contra de ti mismo; tus "pérdidas" se convierten en su "beneficio", tus beneficios = pérdidas del broker; y en algunos casos simplemente cancelarán tus operaciones y te enviarán por tu camino. La forma correcta de hacer el mercado es emular los precios de mercado del Prime Broker/PoP añadir al spread o cobrar comisión, igualar las órdenes internamente, y luego enviar la exposición neta a un mayorista. En algunos casos raros, un corredor minorista tendrá un modelo de agencia al 100%, y puede demostrarlo con informes post-negociación adecuados y una voluntad de elaborar los detalles de la tecnología y las prácticas que utilizan para intermediar realmente su flujo de órdenes . Para compararlo con un casino que funciona con un modelo de agencia al 100%, sería como un torneo o una partida de dinero en efectivo en la que el casino gana un rastrillo por cada partida jugada. El casino no se preocupa de la ventaja de los jugadores, ya que juegan contra ellos mismos. El casino sólo tiene que proporcionar el lugar de celebración, el crupier, etc. para el evento y cobrar una comisión por ello.

Para ser justos, la mayoría de los corredores minoristas no atraen un volumen suficiente para operar de forma rentable con un modelo de agencia puro, o para compensar completamente (casar) todas las órdenes en la empresa. Especialmente con los crecientes costes regulatorios. Sin embargo, no cuente con que le digan esto; hacen todo lo posible por enmascarar su verdadero modelo de negocio y, en algunos casos, mienten directamente a sus clientes diciendo que no llevan un libro de órdenes, que son STP/ECN/NDD, etc. Pueden crear fácilmente una entidad offshore u oculta a la que transferir sus flujos o tener un acuerdo con LP para recibir el reembolso de las pérdidas. FXCM es el ejemplo más destacado de esto (google fxcm trades against clients (artículo de FinanceFeeds).

• Para los residentes en Estados Unidos, Interactive Brokers fue la última esperanza para acceso barato y directo al mercado; FXCM tenía una cuenta de operador activo (spreads spreads), pero ya leyeron lo que pasó. Gain Capital (forex.com) y Oanda es todo lo que queda [gran suspiro]. Usted podría pedir una cuenta 'raw spreads' si cumples con ciertos depósitos mínimos o volumen, pero puede estar seguro ¿no están "comerciando contra ti"?

• Los no residentes en Estados Unidos siguen teniendo LMAX , Global Prime Au , FxPIG y algunos otros otros para elegir (mantengo una lista privada). La mayoría de las listas públicas acaban terminan con spam o anuncian descaradamente numerosas tiendas de cubos de todos modos porque porque los dólares de la publicidad triunfan sobre la información honesta (otro conflicto de de intereses). En general, se puede elegir entre Metatrader 4 o FIX API + your own platform pero, honestamente, un buen corredor podría personalizar su alimentación mt4 para para evitar tener que lidiar con los protocolos de mensajería FIX, que pueden variar de un corredor a otro.

Una vez que tengas un corredor honesto ordenado, entonces te centras en el comercio real y el desarrollo de algo. Desarrollo de Algo y comercio real son los que deberían consumir la mayor parte de su tiempo. Evite falsos ECNs a toda costa..... y hay un montón de ellos por ahí esperando a abalanzarse sobre el dinero de los minoristas.

Answer 4

Si está buscando un corredor ecn puede encontrar una lista relevante haciendo clic en aquí

Answer 5

Todo depende de lo que busques. IC Markets puedes usar Paypal. Hugosway tienes un alto apalancamiento y más opciones de cripto. FX Choice mucha gente utiliza Oanda son bien conocidos y respetados.