Cálculo del margen del préstamo desde la perspectiva del banco

Question

Me preguntaba cómo calcula el banco en la práctica la cantidad de dinero que gana tras conceder un crédito (espero que margen sea la palabra adecuada).

Suponiendo que el cliente tomara un préstamo de 10000 euros a 3 años (36 cuotas mensuales iguales) con un tipo de interés nominal igual al 10% (para simplificar, asumo que no hay provisiones ni se requiere un seguro). ¿El beneficio de este producto es igual a 10000 menos el valor actual de la cartera formada por 36 bonos con cupón cero (también asumo por un momento que no existe el riesgo de impago de la contraparte)? Eso parece una respuesta de libro, no una solución práctica ya que deberías calcular el PV de dicha cartera cada vez. Además, lo que es más importante, no es tan sencillo (ya que el banco tiene acceso a una fuente de financiación mucho más barata = depósitos, las cuotas pueden variar, el cliente puede incumplir, etc.)

Answer 1

Tradicionalmente, los bancos no consideraban especialmente los préstamos al consumo como una fuente de beneficios, sino como una fuente de riesgo crediticio que había que mitigar (Thomas, 2000) . El beneficio esperado simplemente era (y supongo que sigue siendo) algo que no entra en la decisión de préstamo a nivel micro.

En cuanto a su pregunta sobre cómo se calcula el beneficio en la práctica, creo que sería más fácil entender mi respuesta si separamos esto en el cálculo del beneficio antes (ex ante) y después (ex post) del vencimiento del contrato.

El beneficio ex post es fácil de calcular: es simplemente el rendimiento del préstamo menos el coste del capital del banco durante el periodo del préstamo. El método al que te refieres sería un cálculo ex ante, y es simplemente el valor presente para de estas variables. En otras palabras, es el rendimiento esperado (ajustado por el riesgo de impago) del préstamo menos el tipo de interés vigente.

Por supuesto, tienes razón en que calcular el beneficio ex ante de un pequeño préstamo individual parece poco práctico. Por eso dudo mucho que los bancos lo hagan para los préstamos individuales (aunque el artículo citado argumenta que deberían hacerlo), pero no lo sé con certeza. Sí parece probable que los bancos controlen el agregado rendimiento ex ante de sus préstamos al consumo por región.