Como sugiere el título, estoy buscando obras de referencia sobre los métodos de Monte Carlo en los seguros.
Wikipedia me dice que el terminus technicus aquí está análisis financiero dinámico . Estoy a punto de empezar una carrera en este campo y tengo una sólida formación en matemáticas. Así que estoy intentando ponerme al día en el aspecto financiero/numérico.
El libro "Monte Carlo Methods in Financial Engeneering", de Glasserman, me pareció un buen equilibrio entre la aplicación y los antecedentes.
Sin embargo, para mis propósitos, tiene algunas deficiencias: 1) Se centra en la fijación de precios de los derivados más que en la gestión de riesgos/generación de escenarios macroeconómicos, etc. 2) Los 15 años transcurridos desde su publicación son mucho tiempo en un campo técnico que evoluciona tan rápidamente, supongo. 3) No hay ninguna pista sobre cómo construir una representación estocástica del modelo de negocio de una aseguradora de vida/no vida.
La única referencia de DFA que Glasserman da es al documento Kaufmann, Gardmer, Klett que es de 2001 y se refiere a los seguros no de vida. ¿Existe una referencia completa en este sentido que abarque también los seguros de vida?
