¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Question

Estoy tratando de implementar mi propia bolsa con datos simulados y probar algunas estrategias en dichos datos. Cuál sería la mejor manera de ir sobre el modelado de los datos que soporta la interacción en vivo ( límite / órdenes de mercado) ejecutado por mi bot?

La simulación de datos por sí sola parece fácil, puedo simular la oferta y la demanda por separado utilizando datos del mundo real, extrapolando los precios a partir de ellos y añadiendo una distribución de probabilidad por encima. Pero no estoy seguro de cómo ajustar los datos teniendo en cuenta que voy a impactar directamente en los libros de órdenes de manera algo realista.

Answer 1

Como punto de partida, yo supondría que su nuevo Las órdenes son insignificantes, para que su impacto en el mercado no afecte a la trayectoria del precio. Esto proporcionará una forma razonable de probar las estrategias que no poseen ningún con visión de futuro o espionaje datos.

Cuando uno se encuentra en la posición de que se cree que sus acciones tienen un impacto en la cartera de pedidos, yo diseñaría alguna solución que perjudique su posición. Por supuesto, debe tener cuidado de no adaptar su algoritmo para que responda bien a su propio diseño adverso (que puede no reflejar realmente el verdadero mercado).

Nunca lo he utilizado pero creo que Quantopian introduce este tipo de concepto como un arrastre de operaciones en sus pruebas de espalda, esencialmente como un coste adicional a las transacciones. El impacto en el mercado se suele expresar empíricamente como $k\sqrt{V}$ es decir, algún valor (una constante o un valor que depende de la volatilidad y del volumen medio) multiplicado por root de su volumen.

A lo largo de muchas transacciones, probablemente se encontrará con el hecho de que cualquier impacto en el mercado que surja de sus transacciones puede ser equiparable a un aumento medio del coste de la transacción. Es posible que nunca pueda predecir qué transacciones concretas se verán afectadas o en qué grado se verá afectada cada una de ellas, pero por la ley de los grandes números/teorema del límite central, el impacto total puede evaluarse con gran confianza.