Entiendo que es la derivada parcial del precio de la opción con respecto a la huelga. Sin embargo, ¿para qué se utiliza? ¿Qué significa su delta dual?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Julian
Puntos
111
Dual Delta, dual Gamma y dual DdelV se pueden utilizar para calcular la "volatilidad local" que es inducida por una superficie de volatilidad dada, por ejemplo (la volatilidad local se puede ver como la volatilidad instantánea que el subyacente tendría a un precio dado y un tiempo dado).
Véase, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Local_volatility
