¿Hay algún lugar en línea donde se puedan simular estrategias de forma programada?
Lo más probable es que su mejor opción sea un servicio como Quantopian o QuantConnect . Quantopian proporciona datos de renta variable y futuros y permite programar estrategias de trading en Python, ejecutar análisis de gestión de riesgos y backtests. La última opción, QuantConnect, tiene soporte para Python, así como para C# y F# en caso de que te sientas más cómodo en alguno de esos lenguajes. QuantConnect también tiene mayor resolución datos de varios más clases de activos.
No utilizo ninguna de las dos plataformas ya que prefiero utilizar una configuración propia, además la mayor parte de lo que hago es en C++ y no hay servicios online para ello a pesar de todo. No voy a entrar en la creación de un entorno local para el desarrollo de algoritmos de negociación como usted pidió específicamente "un lugar en línea" y es una pregunta cargada.
En cuanto a la resolución de los datos: QuantConnect le permite especificar qué resolución de datos desea utilizar en su estrategia. QuantConnect proporciona datos diarios, por hora, por minuto y por segundo (así como datos fundamentales). El mismo caso para Quantopian, pero allí la resolución más pequeña a la que tendrá acceso es la de los datos por minuto.
En cuanto a la frecuencia de la investigación: Esta pregunta es un poco amplia pero trataré de cubrir lo que preguntas. Depende completamente de lo que usted están buscando. Hay cosas que no se pueden encontrar en los datos diarios que puede encontrar mirando los datos de los ticks y viceversa.
En cuanto a los datos antiguos de S&P, como ya se ha dicho, tanto Quantopian como QuantConnect proporcionan datos para la investigación. (Los entornos de investigación son efectivamente un Jupyter Notebook y el lenguaje utilizado para ello es Python).
Esta pregunta era un poco amplia pero espero haber respondido a lo que buscabas.
