¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

Question

esta pregunta está realmente relacionada con el establecimiento del stop loss y el stop return. Digamos que después de un choque de liquidez, Quiero colocar dos paradas, uno es la pérdida de la parada y otro es el retorno de la parada. Si utilizo, digamos, 10 segundos de retorno para el siguiente minuto para recoger los datos históricos, estoy bastante seguro de que el retorno no es iid, muy probablemente correlacionado en serie.

Si el retorno es iid, creo que puedo simular el precio de 6 pasos usando la simulación monte carlo para encontrar la expectativa de retorno para diferentes pares de stop loss y stop return.

Pero en este caso, no es iid, ¿cuál es el enfoque para encontrar el retorno expectatoin basado en datos históricos, cuando la expectativa es como la opción de barrera que es dependiente de la trayectoria?

Answer 1

tal vez pueda ajustar los datos históricos de rentabilidad al perfil estadístico que mejor se adapte, como el beta, el lognormal, o incluso especificar directamente los 4 momentos de la distribución.

A continuación, puede generar una ejecución monte-carlo en la que la muestra se extrae de una distribución de 4 momentos (por 4 momentos, me refiero a especificar la media, la varianza, el sesgo y la curtosis directamente).