Se busca un algoritmo para generar datos "ficticios" sobre la comilla de las acciones

Question

¿Existe alguna forma sencilla de generar datos "ficticios" sobre el precio de las acciones con el fin de utilizar técnicas de visualización de datos, etc.? Básicamente, quiero tener algo así como el "Adventure Works" de los datos de precios.

No quiero utilizar los datos de precios reales de una empresa debido a problemas de propiedad/distribución de los datos. Pero lo que busco es algo que se parezca a un historial "típico" de precios de acciones (durante 1 año, por ejemplo) en cuanto a sus puntos de datos.

He considerado las desviaciones aleatorias de un precio "inicial", ¿hay alguna forma mejor?

Answer 1

No sé lo suficiente sobre los precios de las acciones para responder a su pregunta, pero el Repositorio de aprendizaje automático de la UCI es una buena fuente de datos reales que probablemente podrá utilizar para cualquier propósito, siempre que los cite.

De su página web:

El Repositorio de Aprendizaje Automático de la UCI es una colección de bases de datos, teorías de dominio y generadores de datos que son utilizados por la comunidad de aprendizaje automático para el análisis empírico de los algoritmos de aprendizaje automático. El archivo fue creado como un archivo ftp en 1987 por David Aha y sus compañeros de posgrado en la UC Irvine. Desde entonces, ha sido ampliamente utilizado por estudiantes, educadores e investigadores de todo el mundo como fuente principal de conjuntos de datos de aprendizaje automático. Como muestra del impacto del archivo, ha sido citado más de 1.000 veces, lo que lo convierte en uno de los 100 "papers" más citados de toda la informática.

El política de citas :

Si publica material basado en bases de datos obtenidas de este repositorio, por favor, indique en sus agradecimientos la ayuda que recibió al utilizar este repositorio. Esto ayudará a otros a obtener los mismos conjuntos de datos y replicar sus experimentos.

y

Algunos conjuntos de datos tienen solicitudes de citación adicionales. Estas solicitudes se encuentran en la parte inferior de la página web de cada conjunto de datos.

Si se filtra por "empresa", hay algunos conjuntos de datos que parecen contener el tipo de información adecuado. Puede que merezca la pena citarlos para poder utilizarlos (sólo es necesario si se hacen públicos, creo) porque, por lo demás, son de uso gratuito para cualquier fin, por lo que veo.

Answer 2

Así que quieres simular una trayectoria de precios, ¿verdad? Buscando esto en Google encontrarás código en el lenguaje de programación de tu elección.

El punto de partida habitual para la simulación del precio de las acciones es el modelo de movimiento browniano geométrico (GBM). Este modelo supone que los precios son logarítmicos normales. Resulta que los modelos con saltos suelen reflejar la realidad de forma más cercana. Estos modelos se denominan modelos de Lévy y el GBM es un caso especial. Por ahí es por donde hay que empezar.

Buscando preguntas similares aquí, también se encuentran muchas. Por ejemplo Este .

Answer 3

Otra opción fascinante: el llamado paseo aleatorio que es, en términos sencillos, la simulación de una trayectoria aleatoria e imprevisible. Más información sobre Wikipedia y un experimento de implementación en Python .