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Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Me dieron los rendimientos de una cartera de clases de activos cruzados de ETFs y llevé a cabo PCA para obtener factores en las fechas de T-n, T-3, T-2, ..., T. Lo que me gustaría hacer es descomponer los movimientos del mercado de T+1, T+2, ... en adelante en combinaciones de las PC.

Mi pregunta es qué tipo de algoritmo o método de optimización puedo utilizar para obtener un conjunto de ponderaciones de los factores que expliquen la máxima cantidad de varianza en los movimientos del mercado en el futuro. Además, este método de optimización debería ser capaz de producir una lista de máximos, no sólo uno, para poder evaluar la estabilidad de las ponderaciones óptimas de los factores a lo largo del tiempo, ya que las ponderaciones óptimas de los factores para un día/período de tiempo pueden no ser las mismas que las ponderaciones óptimas de los factores durante un período más largo.

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user6963 Puntos 21

Nunca consentiría esto. Un cliente cree y confía en que puedes hacer el trabajo o no, en cuyo caso es libre de contratar a otro.

Esto parece una forma de conseguir que realices un trabajo para ellos de forma gratuita.

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