Hay n estrategias que se van a combinar linealmente. Utilizando un modelo preexistente obtengo un conjunto de n pesos que se utilizarán para combinar las estrategias. Pero el modelo no tiene en cuenta la correlación entre las estrategias. ¿Cómo se tiene en cuenta la correlación entre las estrategias cuando se suman linealmente?
Matemáticamente,
w_1, w_2 ... w_n son los pesos asignados a n estrategias. Tengo la matriz de correlación C de los rendimientos de estas n estrategias. ¿Cómo se ajustarán estas ponderaciones para tener en cuenta la correlación entre las estrategias?
