Los gráficos de opciones cortas y largas de put y call no parecen reflejar el hecho de que un titular de una posición corta de call o larga de put podría comprar los activos antes del vencimiento, especialmente si ese precio está por debajo del precio de ejercicio, y ganar más por la diferencia entre ese precio y el precio al vencimiento.
Entonces, ¿siempre se compran y venden los activos automáticamente en la fecha de vencimiento (o en la hora de vencimiento o en la segunda)? ¿Pero puede ser alguna vez perfectamente simultáneo? ¿Y si hay fluctuaciones de precios entre el momento en que un activo se prepara para ser entregado y el momento real de la entrega?