Leyendo a Glasserman - "Monte Carlo Methods in Finance" dice en la introducción al capítulo 6 - Métodos de Discretización, que la mayoría de los modelos que surgen en la fijación de precios de los derivados pueden ser simulados sólo aproximadamente.
Esto contrasta con el movimiento browniano geométrico para el que es posible simular exactamente en un conjunto finito de fechas.
Mi interpretación es que siempre es subóptimo utilizar métodos de discretización cuando el problema de fijación de precios implica simplemente un movimiento browniano geométrico.
Mi pregunta es ¿Cuándo es necesario utilizar, por ejemplo, la discretización de Milstein o de Euler? ¿Cuáles son algunos ejemplos comunes?
