Estoy analizando una serie temporal (rendimientos de las acciones) y estoy tratando de comprobar si la varianza en la segunda mitad de mi muestra es diferente de la primera mitad. He asignado un período a las observaciones. Aquí hay un ejemplo (no son los datos reales, pero esto es lo que parece):
Period return Date
1 .02784243 1/8/2010
1 .01478848 1/15/2010
1 -.04267111 1/22/2010
2 -.011348 1/29/2010
2 -.09616897 2/5/2010 Utilizo STATA para la prueba de Levene, pero mi pregunta es en primer lugar si puedo utilizar las series temporales de esta manera/con este método.
robvar return, by(Periode)
Summary of return
Periode Mean Std. Dev. Freq.
1 .0000922 .0367802 261
2 .00006544 .02613092 261
Total .00007882 .03187241 522
W0 = 10.8059198 df(1, 520) Pr > F = 0.00108013
W50 = 9.6731110 df(1, 520) Pr > F = 0.0019724
W10 = 9.8870904 df(1, 520) Pr > F = 0.00175953 Me pregunto si utilizar la prueba de Levene y dividir los datos de esta manera es un método válido para las series temporales. ¿Alguien por aquí que pueda ayudarme a responder a esta pregunta? Si no lo es, ¿hay otro método (que no sea muy difícil para un principiante?) ¡Gracias de antemano!
