¿Cuándo se convierte el problema de la "estacionariedad" en un problema con los datos de panel?

Question

Recientemente me encontré con un post que afirma que en los datos de panel con dimensiones temporales pequeñas el problema de la estacionariedad no está presente, ¿es esto cierto?

• Estoy trabajando con un conjunto de datos de panel para 10 estados durante 11 años, con variables: desempleo, tasas de pobreza, controles de edad en (%) y salarios mínimos.

¿Debería molestarme en probar las raíces unitarias? Si es así, ¿qué pruebas recomendarías? Estoy utilizando R y tengo dificultades para encontrar y entender algunas pruebas utilizadas en conjuntos de datos de panel.

-gracias

Answer 1

La muestra de datos es tan pequeña que las pruebas formales de estacionariedad no tendrían ningún valor. Inspeccione visualmente sus series individuales en busca de cualquier tendencia obvia. Este sería el caso en el que incluso con una muestra corta la no estacionariedad sería un problema.