Esta respuesta se basa en la respuesta de jmbejara.
Me gustan mucho los libros que recomienda en el último párrafo. Te dan una visión general del panorama sobre las matemáticas implicadas en la macroeconomía.
E inmediatamente tienes la siguiente sensación. Los economistas no tienen la formación suficiente para entender realmente la mayoría de los métodos que utilizan. Tienen una visión más pragmática, aunque superficial, de las matemáticas. No hay más que ver la disparidad de áreas matemáticas que se agolpan en cualquiera de esos libros. Desde la teoría de la medida, hasta las EDP, las EDO, el Cálculo Estocástico/Optimización - éstas para la resolución de los modelos; la Estadística Bayesiana, las Series Temporales Multivariadas, etc. (para la parte más empírica del trabajo, como la simulación de modelos, la calibración, etc.). Si los intercalamos todos, justo en el centro, encontraremos las matemáticas de la macroeconomía.
Es casi imposible que los economistas tengan una comprensión apenas decente de un campo tan diverso, con su formación que más que probablemente consiste en 2 cursos de cálculo, 2 cursos de estadística y 2 o 3 cursos de econometría. Basta con ver cualquier webcast de la AEA con investigadores de renombre, y te sorprenderás de la falta de precisión, y te preguntarás exactamente cómo son capaces de utilizar algunos métodos matemáticos cuando su comprensión es tan superficial... Sé que estoy desahogando un poco mi frustración acumulada, pero como parece que eres relativamente inexperto en el área, pensé que mi punto de vista personal podría ayudarte, aunque suelo estudiar por mi cuenta. Tal vez con una educación formal, las cosas serían diferentes, pero lo dudo seriamente.
Voy a dar dos recomendaciones de libros para la Serie del Tiempo:
Para univariantes y una pequeña introducción a multivariantes, tienes un gran libro de introducción de Brockwell y Davis. Para series temporales multivariantes, elige Lütkepohl, es el mejor de todo el grupo.
