En quantlib (python), ¿hay una manera de especificar settlementdays para un swapratehelper sin tener que dar también discountCurve?

Question

Usando el siguiente código de Python estoy estableciendo las comillas del Swap LIBOR en USD. Encontré que por defecto settlementdays utiliza lo que se asocia con el Índice (en C++: if (settlementDays_==Null<Natural>()) settlementDays_ = iborIndex->fixingDays(); ). Si quisiera establecer explícitamente settlementDays = 0 ¿Cómo puedo hacerlo? Intenté sólo usar settlementDays = 0 pero el código no parece gustar del argumento nombrado aquí. ¿Cómo puedo hacer para establecerlo sin tener que especificar también discountCurve ?

No quiero utilizar una curva diferente, y no entiendo muy bien cómo puedo hacer referencia a una curva que aún no existe. Gracias de antemano.

s_helpers = [ SwapRateHelper(rate/100.0,
                       tenor, l_calendar,
                       Semiannual, l_pmt_conv, 
                       Thirty360(), 
                       USDLibor(Period(3, Months)))

        for tenor, rate in [(Period(1,Years), 2.395),
                            (Period(2,Years), 2.575),
                            (Period(3,Years), 2.651),
                            (Period(5,Years), 2.704),
                            (Period(7,Years), 2.734),
                            (Period(10,Years), 2.779),
                            (Period(30,Years), 2.822)] ]

Answer 1

Respondo a tu segundo y tercer punto. Para el primer punto, depende de cada caso de la organización con la que se abre el fideicomiso.

Las cuentas fiduciarias son de distinto tipo: Para ganar intereses, su cuenta debe ser del tipo siguiente. Intereses en fideicomisos de posesión e Impuesto sobre la Renta

Los fideicomisarios son responsables de declarar y pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los ingresos percibidos por el fideicomiso. Lo hacen en una declaración de impuestos sobre el patrimonio y el fideicomiso cada año.

Existen diferentes tipos en función del tipo de ingresos, como se indica a continuación. Tipo de renta Tipo de impuesto sobre la renta Ejercicio fiscal 2014 a 2015

Alquiler, comercio y ahorro 20% (tipo básico) Dividendos en el Reino Unido (como los ingresos procedentes de acciones y participaciones) 10% (tipo ordinario de los dividendos)

Answer 2

Como en el código fuente, el parámetro de la curva de descuento por defecto es sólo un mango YieldTermStructure ficticio, así que creo que esto debería funcionar para usted:

SwapRateHelper(rate/100.0,
                       tenor, l_calendar,
                       Semiannual, l_pmt_conv, 
                       Thirty360(), 
                       USDLibor(Period(3, Months)),
                       QuoteHandle(), Period(0, Days),
                       YieldTermStructureHandle(), 0
)