¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

Question

Perdón si esto parece estúpido. Me preguntaba cuál es la diferencia entre una restricción de grupo y de desigualdad en Matlab. Por lo que veo son lo mismo:

Desde Matlab ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setgroups.html )

Establecer restricciones de grupo para un objeto de cartera Supongamos que tiene una cartera de cinco activos y quiere asegurarse de que los tres primeros activos constituyen como máximo el 30% de su cartera. Dado un objeto Cartera p, establezca las restricciones de grupo con lo siguiente.

G = [ verdadero verdadero falso falso ]; p = Cartera; p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets); disp(p.MatrizGrupo); disp(p.GrupoSuperior);

 5

 1     1     1     0     0

0.3000

También desde Matlab ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setinequality.html )

Establecer restricciones de desigualdad lineal para un objeto de cartera Supongamos que tiene una cartera de cinco activos y quiere asegurarse de que los tres primeros activos no representen más del 50% de su cartera. Dado un objeto Cartera p, establezca las restricciones de desigualdad lineal con lo siguiente.

A = [ 1 1 1 0 0 ]; b = 0.5; p = Cartera; p = setInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets); disp(p.AInequality); disp(p.bCalidad);

 5

 1     1     1     0     0

0.5000

¿Estoy malinterpretando algo?

Answer 1

Este es un punto sutil en la optimización matemática. La cuestión es: en una "restricción de grupo" los coeficientes de la restricción son (implícitamente) todos iguales a 1. En una restricción de desigualdad lineal los coeficientes pueden ser cualquier cosa, aunque en el ejemplo específico dado son iguales a uno (sin embargo, en general, puede establecerlos a cualquier cosa que desee mediante la asignación a la variable A).

Internamente, las restricciones de grupo se manejan de forma especial, lo que hace que la implementación sea más eficiente (el programa no tiene que almacenar los coeficientes, por ejemplo), especialmente si tiene un gran número de ellas. Las restricciones lineales generales se manejan como cualquier desigualdad lineal en LP o QP. Si usted no está preocupado por la máxima eficiencia del programa esto no le importa y podría utilizar las restricciones de tipo general siempre.

Las técnicas especiales de programación rápida que se utilizan internamente para tratar las restricciones de grupo se denominan GUB (límite superior generalizado) y VUB (límite superior variable). Como puede ver en el manual, las Restricciones de Grupo son una nueva característica que se añadió a MATLAB en 2011.