En el caso de los derivados de tipos de interés valorados con el modelo Black, calculamos una especie de tipo de interés a plazo que puede insertarse en la fórmula Black.
Calcular las griegas de la fórmula Black es bastante fácil, pero lo que no entiendo es cómo calcular theta y rho. Tanto el tiempo como los tipos de interés se utilizan para determinar el tipo de interés a plazo, por lo que seguramente también hay que diferenciar el propio cálculo del tipo de interés a plazo (un cálculo muy poco estándar) con respecto al tiempo y a las derivadas y luego utilizar la regla de la cadena.
Y sin embargo, no parece ser la convención, lo que estoy viendo es que la gente simplemente calcula el rho estándar con respecto a la fórmula de Black?
