¿Cómo contabilizar los costes de transacción en un entorno de mercado simulado?

Question

Estoy simulando un mercado para mi sistema de comercio. No tengo precios de compra y venta en mi conjunto de datos y utilizo el cierre ajustado para el precio de compra y de venta. Para tener en cuenta esto, planeo utilizar un coste de transacción relativo.

La pregunta es: ¿cuál debe ser la magnitud de ese coste de transacción relativo para que sea realista?

• Opero con acciones sólo de la media industrial del Dow Jones (leo que puede ser alrededor del 0,2% en este papel )

• Opero sólo en el día a día (no intradía) por lo que puedo suponer que comprar en los precios de cierre (cierre ajustado?)

• Simulo las operaciones en el período de tiempo 2000-2012

• Por coste de transacción me interesa cualquier coste relacionado con una operación real, por ejemplo, comisión de intermediación, diferencial, deslizamiento (gracias @chrisaycock)

Answer 1

Cuando simulo, normalmente puedo reducir mis operaciones al minuto. Así que establezco mi precio de apertura en el precio más alto para el minuto, y mi precio de cierre en el precio más bajo para el minuto. El objetivo es ser lo más conservador posible. Usted no quiere ir en vivo y encontrar que usted era demasiado optimista en sus rellenos.

Si no puede reducirlo a menos de un día, entonces su apertura debe ser al precio más alto del día, y el cierre al precio más bajo del día.

Como dije antes, la simulación debe ser lo más conservadora posible. Ya que habrá suficientes sorpresas en tiempo real cuando empieces a operar en vivo.

Answer 2

Si buscas una alternativa, HSBC también tiene una cuenta de ahorro sólo en línea que solía llamarse HSBC Direct, pero ahora se llama HSBC Advance. Ofrecen ahorros con altos intereses (actualmente 1,1%) sin saldo mínimo, CDs y te dan una tarjeta de cajero automático. Soy un cliente satisfecho desde hace algunos años.

https://www.us.hsbc.com/1/2/1?code=MIW0000431

Answer 3

Si tienes un juego en el que ambos jugadores son emisores y receptores, entonces no hay información asimétrica y no tienes un juego de señalización, sino un juego con incertidumbre. Hay muchos juegos de este tipo. Por ejemplo, juegos bayesianos, juegos globales, etc.

Este tipo de juegos también puede manejar situaciones en las que algunos jugadores no saben más sobre el estado del juego que otros. Es decir, tienen una mayor probabilidad de acertar.