Quiero simular el proceso estocástico de precios y volatilidad (modelo Heston) utilizando alguna forma del método de Euler para la aproximación de Monte Carlo de los precios de las opciones. Los resultados que obtengo son aceptables para las opciones deep in the money y at the money pero no son muy satisfactorios para las opciones deep out of the money. Quiero reducir la varianza para una convergencia más rápida y el método de muestreo de importancia parece adecuado, pero el problema no parece ser trivial en absoluto.
¿Alguien tiene una idea o referencia de por dónde empezar?
