Rendimiento más conocido de los algoritmos de predicción de valores

Question

Hice esta pregunta aquí y se le indicó que lo contestara en este intercambio de pilas.

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Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el mejor rendimiento [conocido] de un algoritmo de predicción de acciones?

He visto trabajos con una precisión de hasta el 76%. ¿Ha hecho alguien [públicamente] algo mejor?

PS. Aquí hay un documento del que hablo http://cs229.stanford.edu/proj2012/ShenJiangZhang-StockMarketForecastingusingMachineLearningAlgorithms.pdf

Answer 1

Es sólo una cuestión de notación. Tenga en cuenta que

$$\mathcal{d}F(t) = f(t)\mathcal{d}t$$

Entonces la prueba debería ser fácil de entender.

Answer 2

Todos estos trabajos implican algún tipo de sesgo. @Alex señaló acertadamente, que asumen que los datos son conocidos de antemano. El modelo posterior se prueba con los mismos datos con los que se ejecuta. En realidad, no existe ningún algoritmo ni estrategia que pueda superar al mercado de forma consistente. El mercado siempre está muy cerca de ser eficiente. Si alguien es capaz de encontrar un algoritmo para predecir el mercado de valores con mucha precisión, incluso entonces este algoritmo se volvería redundante en el momento en que se divulgara.

Nota para los precavidos: No ponga su dinero en el mercado de valores sobre la base de cualquier trabajo publicado pretender predecir el mercado con precisión (incluso para el 90%).

Answer 3

Como ya se ha dicho, el precio actual es simplemente el último precio al que cotizó el valor. Sin embargo, para cualquier tic, hay muchos Los precios de oferta y demanda porque los valores pueden negociarse en múltiples bolsas y entre muchos agentes en una misma bolsa. Esto es cierto para los dos tipos de bolsas que Chris mencionó en su responder .

La respuesta de Chris explica con bastante detalle cómo funcionan los dos tipos de intercambios, así que sólo añadiré algunos detalles menores. En las bolsas como el NASDAQ, hay múltiples los creadores de mercado para la mayoría de los valores relativamente líquidos, lo que teóricamente introduce la competencia entre ellos y, por tanto, reduce los diferenciales entre oferta y demanda a los que se enfrentan los operadores. Aunque esto da lugar a que los creadores de mercado obtengan una menor compensación por su riesgo, esperan compensar la diferencia haciendo el mercado de valores muy líquidos. Esto también puede dar lugar a que su orden se ejecute, por partes, a varios precios diferentes si su empresa de corretaje la ejecuta a través de varios creadores de mercado. Por supuesto, si usted coloca su orden en una bolsa en la que un sistema electrónico la cumplimenta (el otro tipo de bolsa que mencionó Chris), esto podría suceder de todos modos.

En resumen, si se coloca un mercado para 1.000 acciones, podría ejecutarse a varios precios diferentes, dependiendo del volumen, de los múltiples precios de compra y venta, etc. Si usted coloca una orden de gran tamaño, es posible que su corredor la ejecute por partes para evitar que se mueva el mercado. Esto no suele ser un problema para los pequeños inversores que operan con valores de gran volumen, pero para los inversores con mayor capital, como los inversores institucionales, los fondos de inversión, etc., que realizan grandes órdenes en relación con el volumen medio, esto podría ser una carga, tanto por la diferencia de precios a lo largo del tiempo mientras se realiza la orden como por el aumento de la contabilidad que exige.

Esto está tangencialmente relacionado, así que lo añadiré de todos modos. En casos como el descrito anteriormente, todo o nada (AON) son una solución; se trata de órdenes que ordenan al corredor que sólo ejecute la orden si puede ser ejecutada en una sola transacción. La mayoría de los corredores las ofrecen, pero hay algunas advertencias que se aplican específicamente a ellas. (No he podido encontrar parte de esta información, así que parte de ella es de memoria).

1. Las órdenes de todo o nada sólo son una opción si la orden es por más de un determinado número de acciones. Creo que el tamaño mínimo es de 300 o 400 acciones.

2. Su orden no será colocada hasta que su corredor coloque todas las demás órdenes por delante de ella que no tengan condiciones especiales.

3. Creo que las órdenes "todo o nada" son órdenes del día, lo que significa que si no hay suficiente oferta para cubrir la orden durante el día, la orden se cancela al cierre del mercado.

4. Las órdenes AON sólo se aplican a las órdenes limitadas. Si quiere replicar el comportamiento de una orden de mercado con características AON, puede intentar establecer una orden de compra/venta limitada unos céntimos por encima/por debajo del precio de mercado actual.