Quiero medir y evaluar el rendimiento de mi cartera personal. Sin embargo, me preocupa la confusión y los errores de cálculo. Porque cuando calculo la tasa de rendimiento de la cartera ponderada en el tiempo en Excel, obtengo resultados diferentes de las calculadoras preparadas en Internet (Sharesight). (0,91% mi calculado / Sharesight calculado 0,95%) A partir del 8 de octubre, hubo una entrada de dinero en la cartera. Más concretamente, aumenté el peso de un fondo que tenía y compré más acciones del mismo. Utilicé la siguiente fórmula para el 8 de octubre {(valor al final del día - valor al final de ayer - flujo de caja) / (valor al final de ayer)} Otros días utilicé una fórmula de rentabilidad simple. (Valor al final del día / valor al final del día de ayer)-1
En este contexto, tengo algunas preguntas, ¿qué rentabilidad total es más precisa la mía o la de la calculadora?
¿Es el TWRR un método exacto y estándar para calcular ratios de rendimiento como el ratio de Sharpe?
¿Qué método debo seguir para cambiar la ponderación de la cartera y los productos financieros que la componen? ¿Es útil el TWRR?
Daré todos mis trabajos de cartera y transacciones en las tablas de abajo. También daré los precios de los fondos de inversión. Todos los precios y las compras se hicieron al final del día. Toda mi cartera está compuesta por fondos de inversión y no tengo nada de efectivo. Me gustaría su ayuda, apoyo y comentarios sobre el tema.
Fecha
Balance de la cartera
Tasa de retorno
5/10/2020
9986.026848
0
6/10/2020
10030.912448
0.004495
7/10/2020
10034.489485
-0.00036
8/10/2020
11023.35918
-0.0011
9/10/2020
11027.999195
0.000421
12/10/2020
11090.413861
0.00566
Fecha
Código del fondo
Cantidad
Precio de compra
Cantidad
5/10/2020
AAA
44801
0.066962
2999.96
5/10/2020
BBB
22622
0.044203
999.96
5/10/2020
CCC
43327
0.069240
2999.96
5/10/2020
DDD
1400
1.419414
1987.18
5/10/2020
NNN
955
1.046031
998.96
8/10/2020
NNN
930
1.075157
999.90
Fecha
Código del fondo
Precio de compra
5/10/2020
AAA
0.066962
5/10/2020
BBB
0.044203
5/10/2020
CCC
0.069240
5/10/2020
DDD
1.419414
5/10/2020
NNN
1.046031
6/10/2020
AAA
0,067018
6/10/2020
BBB
0,044929
6/10/2020
CCC
0,069376
6/10/2020
DDD
1,421754
6/10/2020
NNN
1,063608
7/10/2020
AAA
0,067019
7/10/2020
BBB
0,044514
7/10/2020
CCC
0,069414
7/10/2020
DDD
1,426568
7/10/2020
NNN
1,068356
8/10/2020
AAA
0,067054
8/10/2020
BBB
0,044213
8/10/2020
CCC
0,069385
8/10/2020
DDD
1,418694
8/10/2020
NNN
1,075157
9/10/2020
AAA
0,067077
9/10/2020
BBB
0,044218
9/10/2020
CCC
0,069466
9/10/2020
DDD
1,419914
9/10/2020
NNN
1,074244
12/10/2020
AAA
0,067113
12/10/2020
BBB
0,044629
12/10/2020
CCC
0,069725
12/10/2020
DDD
1,432386
12/10/2020
NNN
1,086351
