Me cuesta entender por qué el ratio sharpe correspondiente a las carteras eficientes es el más alto posible.
En mi libro, se afirma que el ratio de sharpe de las carteras eficientes es la pendiente de la LMC, por lo que si una cartera tuviera un ratio de sharpe más alto, se situaría en una línea más "empinada" que la LMC, y entonces sería eficiente $\Longrightarrow$ contradicción.
Pero POR QUÉ ¿se situaría en la línea más pronunciada? ¿Qué fórmula demuestra este argumento (intuitivamente razonable)?
