Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Question

Según esta respuesta, https://quant.stackexchange.com/a/39298/29108 el precio de la opción de venta europea (con vencimiento $T$ ) en el momento $t$ para una acción cuyo precio actual es $0$ debe ser la huelga $K$ con descuento de $T$ a $t$ . Así que $P(t,T)K = p$ .

¿Es esto exactamente cierto? Había pensado que el valor $P(t,T)K$ debería ser un límite superior del precio de la opción de venta, ya que todavía existe la posibilidad de que el precio de las acciones aumente en el tiempo anterior al vencimiento. Y si el precio de la opción de venta europea crece básicamente al tipo libre de riesgo, ¿no elimina esto la probabilidad de que el precio de las acciones se mueva?

Se agradece cualquier ayuda.

Answer 1

No es una respuesta directa, pero... un amigo me señaló que una limusina de lujo adecuada, si va cargada con cuatro representantes de ventas que van a la misma reunión, es más barata que los billetes de avión y les permite celebrar una reunión de planificación por el camino.

Sí, la mayor parte es consumo conspicuo. Pero algunos de los yates de carretera tienen usos legítimos.