Parámetros de los indicadores para el gráfico/datos semanales: escalar o no escalar, esa es la cuestión

Question

Soy principiante, así que pido disculpas por esta pregunta tan ingenua. Intento encontrar respuestas en otros lugares, pero la mayoría de las veces encuentro opiniones (a menudo contradictorias y rara vez con una explicación). Tal vez estoy usando la terminología equivocada en mis búsquedas, o tal vez es un concepto tan básico que no se discute... En fin...

He empezado a explorar el mundo cuántico recientemente y me gustaría aplicar algunas estrategias de trading automatizado a inversiones a largo plazo (es decir, operaciones semanales en lugar de diarias o intradiarias), por lo que tiendo a descargar y visualizar los datos utilizando la agregación semanal (es decir, 1 vela/1 HLOC = 1 semana)

Muchos indicadores técnicos han sido optimizados para los datos diarios y sus parámetros son el resultado de esa optimización (por ejemplo, 200d para la tendencia utilizando SMA, 20d/2SD para las bandas de Bollinger, 12d/26d/9d para el MACD, etc.)

Así que las preguntas clave que tengo son:

• ¿Debería escalar el parámetro para que se ajuste a los datos conservando la referencia temporal original? Usando los ejemplos anteriores, 200d SMA -> 40w SMA, bandas de Bollinger 4w/2SD, etc.
• ¿Deben ajustarse también los parámetros no temporales, como la DS? Según el propio Bollinger, el cambio de periodo debería conducir a ajustes de la SD

Para una contención de precios consistente: Si se alarga la media, hay que aumentar el número de desviaciones típicas; de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Del mismo modo, si la media se acorta, el número de desviaciones estándar debe reducirse; de 2 en 20 períodos, a 1,9 en 10 períodos.

Aunque también afirma

Las bandas de Bollinger pueden utilizarse en barras de cualquier longitud, de 5 minutos, de una hora, diarias, semanales, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen sólida del mecanismo de formación de precios en funcionamiento.

Fuente

Así que asumo que puedo mantener la SD en 2

• ¿Qué pasa con el MACD? Los periodos de las medias móviles no son múltiplos de 5, 12d/26d -> 2.4w/5.2w, ¿los redondeo? ¿Qué pasa con la "señal"? Se deriva de la línea del MACD, ¿debería escalarse también?

Se agradecerá cualquier orientación

Answer 1

Bienvenido, hola.

Dado que su marco temporal es de 1 semana, en lugar del típico 1 día para el que estos parámetros están "afinados"; tendría que cambiar su tiempo, sí. Si desea "capturar" 200 días de espacio, entonces eso es el equivalente a mirar 5 velas en su gráfico semanal.

Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que la SMA (o cualquier indicador relacionado) de los 200 días frente a los 40 de la semana será algo diferente ya que la SMA de los 200 días es una media sobre 200 días individuales (y sus respectivos precios de cierre), en lugar de la media sobre 40 conjuntos de 5 días (y sus respectivos precios de cierre al final de la semana).

Si tiene los medios, puede utilizar el valor de la SMA de 200d al cierre de la semana (esto evitaría la necesidad de escalar por completo).

En cuanto a la desviación estándar, dejarla en 2 está bien ya que estás capturando el mismo periodo de tiempo. Si se capturan más datos, la desviación estándar debería ajustarse en consecuencia.

Por último, el MACD puede ser ajustado y redondeado o simplemente se puede utilizar el enfoque que evitaría la escala (que he mencionado antes).

Espero que esto haya ayudado.

Answer 2

Como es lógico, no hay pruebas objetivas (académicas) de que las SMA, los MACD y las bandas de Bollinger se optimicen siguiendo las especificaciones definidas por el usuario descritas anteriormente (aún no he encontrado nada). Mientras que, por ejemplo, la SMA200 puede funcionar bien en el mercado de renta variable estadounidense, puede ser una historia diferente en otros lugares. Sin embargo, cuando se trata de un horizonte de inversión a largo plazo, tiene sentido utilizar un SMA con una ventana de retroceso de 200 días, ya que tiene que ser robusto frente a la volatilidad a corto plazo y sólo ser sensible a los grandes choques de precios que alteran el proceso de precios a nuevos mínimos / máximos. Lo mismo puede decirse del MACD y de las bandas de Bollinger.

Dicho esto, no existe una solución perfecta para su respuesta. Sin embargo, creo que puede reescalar eficazmente sus indicadores técnicos, ya que el error de reescalado no afectará a su horizonte de inversión a largo plazo (por supuesto, con "largo plazo" creo que está manteniendo su activo durante un mínimo de 1 semana). Como ejemplo, veamos Bank of America (ticker: BAC). Ajustando una SMA con 200 días sobre los precios de cierre ajustados diariamente y una SMA con 40 semanas sobre los precios semanales se obtiene el gráfico correspondiente:

No hay mucha diferencia, sin embargo, la diferencia podría ser más evidente para las acciones volátiles. Una vez más, podemos determinar la diferencia de los indicadores MACD comparando la versión diaria estimada contra su contraparte semanal:

En este caso, me he permitido ser un poco menos conciso y, por lo tanto, la línea de señal tiene una ventana de retroceso de 9 días para el indicador diario y de 2 semanas (es decir, 2 puntos de datos) para el indicador MACD semanal. De nuevo, 12 días se convierten en 2 semanas y 26 en 5 semanas. Puede haber una pequeña diferencia visual entre los indicadores MACD, y usted es el único que puede determinar si esto afectará a su estrategia de trading. Te animo a que pruebes diferentes parámetros y compares con lo que te parezca adecuado (por ejemplo, MACD(12,26,9) en datos diarios).

En el caso de las bandas de Bollinger, el escalado en SD no afecta a la intuición que hay detrás de las bandas, siempre que se elija "adecuadamente". Tal y como está escrito en su fuente :

Los parámetros por defecto de 20 períodos para los cálculos de la media móvil y la desviación estándar, y dos desviaciones estándar para la anchura de las bandas son sólo eso, valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado/tarea pueden ser diferentes.

que también es válida para los datos de precios semanales. Intente comparar sus bandas de Bollinger semanales ajustadas con la de las bandas de Bollinger diarias y determine si sus bandas de Bollinger semanales están justificadas.