Podría darme alguna referencia para la demostración de la llamada condición de Feller en cuanto a una ecuación diferencial estocástica de la forma: $$dr_t=a(b-r_t)dt+\sigma\sqrt{r_t}dB_t\tag{1}$$ con $\left(B_t\right)_{t\geq0}$ denotando un movimiento browniano en el espacio de probabilidad filtrado $\left(\Omega,\mathcal{F},\mathcal{F}_n,\mathbb{P}\right)$ ?
He encontrado algo aquí Pero no puedo entenderlo realmente, por lo que estoy buscando algo alternativo. ¿Hay alguna prueba alternativa (por ejemplo, de un libro)?
