Media móvil que cambia de valor a medida que avanza el tiempo

Question

Por ejemplo, en una barra de 15 minutos (barra A) justo después del cierre de la barra A leo la SMA 200 y la EMA 200 en 45,90 y 45,99 respectivamente. Luego, unas horas más tarde, vuelvo a esa misma barra (barra A), pero la SMA y la EMA han cambiado y ya no son los 45,09 y 45,99. No entiendo a qué se debe esto. Pensaba que una vez que se calculaba el valor de la EMA de 200 y la SMA de 200 en ese punto de tiempo específico, ese sería siempre el valor en ese punto de tiempo específico. Luego, a medida que pasara el tiempo, se harían más cálculos para continuar la curva de la EMA y la SMA, pero el valor de la SMA y la EMA en la barra A se mantendría constante.

¿Hay algún problema con mis gráficos (IB)? ¿O me estoy perdiendo algo? Entiendo que el valor más lejano se elimina del cálculo cuando se añade otro intervalo de tiempo a la media móvil, pero no veo cómo esto afectaría al valor de la SMA y la EMA en la barra A. Esto hace que sea difícil hacer una prueba retrospectiva de una estrategia simplemente desplazándose por el gráfico, ya que la EMA y la SMA tienen un valor diferente cuando se comparan con el valor cuando se calcularon por primera vez.

IB= corredor interactivo EMA= media móvil exponencial SMA= media móvil simple

Answer 1

La media móvil en un punto fijo en el tiempo debería ser siempre la misma, en cualquier punto en el tiempo que sea un tick diferente, que puede ser menos de un milisegundo si hay operadores de alta frecuencia operando, será diferente ya que capturará un conjunto diferente de valores. No conozco el sistema de IB, pero si se puede ajustar el tiempo a un número exacto en lugar de desplazarse a mano un ojo, entonces los puntos de datos deben ser idénticos. Si no son idénticos en tiempos idénticos entonces hay un error que usted debe reportar. Para las pruebas de respaldo, probablemente querrá descargar el conjunto de datos y calcular la media móvil por tic para que pueda ejecutar simulaciones sobre esa base y obtener instantáneamente (o casi instantáneamente) el valor de la MA.

Tenga en cuenta que se trata de grandes conjuntos de datos que contraindican el uso de Excel. En mi línea de trabajo tendemos a utilizar SAS, Python o R. Un beneficio adicional será la capacidad de automatizar su backtesting en estos lenguajes.