¿Combinación de covarianzas?

Question

Consideremos una economía con activos con procesos de retorno $A$ , $B$ , $C$ , $D$ . Consideremos un índice ponderado con proceso de retorno $I=aA + bB + cC + dD$ donde $a,b,c,d$ son coeficientes, y $a+b+c+d = 1$ .

Supongamos que quiero encontrar $cov(I,A)$ . ¿Es esto posible dado que conozco la covarianza entre todos los posibles pares de $A,B,C,D$ ?

Además, supongamos que tengo algún activo $E$ . Supongamos que sé $cov(A,E),cov(B,E),cov(C,E),cov(D,E)$ . ¿Cómo puedo encontrar $cov(I,E)$ .

Answer 1

Una cosa sobre la psicología: la gente gasta más dinero cuando se trata de un concepto abstracto en lugar de tener dinero en efectivo. ¿Qué significa esto? La gente gasta más dinero cuando utiliza tarjetas de crédito para las compras diarias.

Aunque sigo utilizando una tarjeta de crédito para las compras cotidianas, hay una gran diferencia entre llevar $200 to costco to pay for groceries and laying out 10$ 20 billetes frente a pasar una tarjeta cuando ves un número parpadear en la pantalla. Si realmente quieres reducir gastos, tenlo en cuenta.