En primer lugar, gracias por leer mi pregunta, espero que todos tengan unas felices vacaciones este fin de semana.
A mi pregunta:
Estoy completando una tarea sobre bonos soberanos globales, me han proporcionado un mazo de países seguidos con datos sobre la fecha de emisión de los bonos, el vencimiento y el cupón. La baraja también incluye el rendimiento (al vencimiento, a la demanda, al peor), el diferencial y otros datos.
Se me pide que calcule los rendimientos totales esperados durante los próximos 12 meses basándose en los diferenciales objetivo proporcionados. Debo clasificar los rendimientos esperados en diferentes categorías (por ejemplo, soberanos con vencimiento a 5-10 años, calificación crediticia).
En cada una de estas categorías debo calcular la rentabilidad esperada del diferencial y la rentabilidad esperada del carry (es decir, el rendimiento).
Me confunde cuál es la diferencia entre estos dos.
Gracias de nuevo.
