¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Question

Esto es para la planificación y la gestión de riesgos. Estoy atascado en los siguientes pensamientos -

1. Pruebe la estrategia de negociación durante un periodo similar al que espera y luego proyecte.
2. Realice lo anterior utilizando la distribución empírica del período de prueba posterior, de forma similar a FHS.
3. Para la cartera, GARCH estima la varianza en los pasos de tiempo futuros, ejecuta MC usando la distribución empírica. Esto es como para exceptuar la volatilidad variable en el tiempo, además, lo estás haciendo en cada nivel de activo. Puede utilizar la cópula y extraer el ruido correlacionado.
4. Supongamos que, independientemente de las condiciones del mercado, el operador o el gestor encontrará operaciones adecuadas y utilizará su ratio de Sharpe o su % de ganancia. En este caso, será difícil manejar el draw-down. Puede suponer que se mantendrá dentro de sus límites de riesgo.

Por favor, proporcione referencias con sus respuestas.

Answer 1

La relación préstamo-valor (LTV) es un cálculo sencillo.

Si realiza un pago inicial del 20%, la relación préstamo-valor comenzará en el 80%. A medida que vayas realizando pagos, la cantidad que debes disminuirá, por lo que incluso si el valor de la casa se mantiene igual, el LTV disminuirá.

Si le quedan 50.000 en el Préstamo, y la casa vale 62.500, la LTV es del 80%. (50000/62500)

Cuanto más bajo sea el LTV, menos probabilidades tendrá de abandonar la casa. En Estados Unidos, una LTV inicial superior al 80% requiere un PMI. Los bancos también exigen que la relación préstamo-valor sea inferior al 80% en una refinanciación en efectivo.