Estoy calculando el HVaR para bonos corporativos utilizando el spread de CDS para aproximar el riesgo de crédito. Tengo datos sobre el diferencial de los CDS para diferentes vencimientos a lo largo de la vida del bono y necesito la sensibilidad al cambio del diferencial para cada vencimiento para calcular las pérdidas y ganancias debidas al riesgo de crédito. Me gustaría saber si existen estos datos en bloomberg y si es el caso, cómo puedo recuperarlos.
Gracias,
PD: Soy francés y no domino el inglés, por lo que agradezco cualquier observación sobre mi gramática, etc. Sería muy útil.
