Estoy estimando un modelo autorregresivo de lag distribuido, y he leído que debo determinar la longitud de lag de mi término autorregresivo por separado de la longitud de lag de los otros regresores del modelo.
Por ejemplo, dado el modelo $y_t=\delta_0 + \alpha_1y_{t-1} + \alpha_2y_{t-2} + \alpha_3y_{t-3} + \gamma_1z_{t-1} + \gamma_2z_{t-2} + u_t$ Wooldridge 18-5 (p.590 en la 6ª edición) escribe: "Como cuestión práctica, ¿cómo decidimos qué rezagos de $y$ y $z$ ¿Incluir? En primer lugar, comenzamos estimando un modelo autorregresivo para $y$ ...Una vez que un modelo autorregresivo para $y$ se ha elegido, podemos probar los rezagos de $z$ ."
Pero, no hay ninguna explicación sobre por qué debemos probar los rezagos de $y$ y luego rezagos de $z$ . ¿Puede explicarme por qué lo hacemos?
Muchas gracias. Maurus
