Intento hacer una regresión de una variable dependiente sobre una variable independiente que tiene un impacto asimétrico. Por ejemplo, la variable dependiente responde mucho más a un aumento de la variable independiente que a una disminución similar. Intenté poner una variable ficticia para indicar los aumentos y las disminuciones y luego tener eso como un término de interacción con la variable independiente, pero eso no pareció resolver completamente mi problema. Cualquier ayuda será muy apreciada.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Bien, hay un par de problemas diferentes basados en sus comentarios.
En primer lugar, las medidas de volatilidad son estadísticas y no son datos. Las estás utilizando como datos. En un nivel esto está bien en que usted podría haber incorporado todos los datos en bruto para crearlos en su regresión, pero va a estropear totalmente todas sus estadísticas inferenciales y todas las medidas predictivas.
Los programas informáticos que se utilizan en las distintas formas de regresión presuponen que sólo se introducen datos. A partir de esto, estiman la distribución muestral de las estadísticas. Las estadísticas de resumen utilizadas como datos crean una matemática completamente incorrecta. El paquete asume que usted está calculando $f(x)$ cuando realmente estás calculando $f(x,g(y))$ o $f(g(y))$ . En segundo lugar, la mayoría de las medidas de volatilidad no son lineales. Si no le importa renunciar al valor inferencial y al valor predictivo y sólo quiere medidas de respuesta puntual, tiene que adaptar las matemáticas de las variables subyacentes que componen esas estadísticas al nuevo nivel.
