Agregación de ticks en el gráfico de barras de rango

Question

Tengo datos de ticks en formato: Fecha, Hora, Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen. 11/09/2014,17:00:00,2019.00,2019.00,2019.00,2019.00,5 11/09/2014,17:00:00,2020.00,2020.00,2020.00,2020.00,25 11/09/2014,17:00:00,2028.00,2028.00,2028.00,2028.00,20 11/09/2014,17:00:00,2030.00,2030.00,2030.00,2030.00,10 11/09/2014,17:00:00,2035.00,2035.00,2035.00,2035.00,30 11/09/2014,17:00:00,2037.00,2037.00,2037.00,2037.00,15 11/09/2014,17:00:00,2038.00,2038.00,2038.00,2038.00,10 11/09/2014,17:00:00,2040.00,2040.00,2040.00,2040.00,40

Estoy intentando construir barras de rango a partir de estos datos con un rango de 2,00. Para mí está claro cómo construir que si la diferencia entre el alto y el bajo alcanza estrictamente 2,00. Pero hay algunos casos en los que esa diferencia se convierte en más de 2,00. Entonces, ¿cuántas barras estarán presentes en este caso? ¿Qué valores de apertura, alta, baja, cierre y volumen tendrán estas barras? Agradecería que alguien me diera una explicación y convirtiera los datos que he proporcionado en formato de apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen.

Answer 1

si está utilizando datos OHLC, no está seguro de si el alto es primero o el bajo es primero.

tienes que convertir los datos a series numpy primero, por ejemplo H -L- C- H- L- C-H-L-C crea un rango numpy desde el valor máximo al mínimo en el rango con el tamaño de la bandeja como el tamaño de la barra del rango usa la función numpy.digitize para llenar los bins.